《金融市场学》复习资料
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【金融市场学】债券定价速成课|期末突击复习5.2：债券定价原理与计算
债券定价是金融市场学的核心内容之一，掌握其原理与计算方法对期末复习至关重要。债券的价格主要由未来现金流的现值决定，包括利息支付和到期本金偿还。理解这一原理，能帮助你在考试中快速解题。 债券定价的基本公式为：债券价格 = ∑(利息/(1+r)^t) + 面值/(1+r)^n，其中r为市场利率，t为时间，n为到期期限。当市场利率上升时，债券价格下降；反之则上升。这一反向关系是债券定价的核心逻辑。 计算债券价格时，需注意不同类型的债券。例如，零息债券不支付利息，其价格等于面值按市场利率折现的现值。而永续债券则没有到期日，价格等于利息支付除以市场利率。 在复习中，建议重点掌握债券收益率与价格的关系，以及久期和凸性的概念。久期衡量债券价格对利率变化的敏感性，凸性则进一步修正久期的误差。这些知识点常出现在考试计算题中。 通过理解债券定价的基本原理和公式，结合典型例题练习，你可以在短时间内掌握这一重要内容，为期末考试做好充分准备。
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金融市场学
2025-06-23
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