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财政与金融复习笔记 - 金融计量学期末复习
金融计量学期末复习是财政与金融专业学习中的重要环节，掌握核心知识点能够帮助考生高效备考。以下是财政与金融复习笔记中的关键内容总结。 金融计量的基础概念包括时间序列分析、回归模型和假设检验。时间序列分析需掌握平稳性检验、单位根检验以及ARIMA模型的应用。回归模型部分需理解最小二乘法（OLS）的估计与检验，以及异方差和自相关的处理方法。 在金融市场的实证分析中，CAPM模型和套利定价理论（APT）是重点。CAPM模型要求掌握市场风险溢价的计算及Beta系数的含义，而APT则需理解多因子模型的构建与检验。 风险管理中的VaR（风险价值）计算也是考试高频考点，包括历史模拟法、方差-协方差法和蒙特卡洛模拟法的应用场景与优缺点。此外，协整检验和误差修正模型（ECM）在长期均衡分析中的作用不可忽视。 复习时建议结合经典例题和历年真题，重点理解模型的经济意义及数学推导过程。通过系统梳理财政与金融复习笔记中的核心内容，能够有效提升金融计量学的应试能力。
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财政与金融
2025-06-03
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